Betreute Abschlussarbeiten

Eine Auswahl in der Vergangenheit betreuter Abschlussarbeiten:

• Ausgewählte Finanzderivate: Quantitative Bewertung und Handelsstrategien
• Vergleich unterschiedlicher Ansätze zur Quantifizierung des Kreditrisikos
• Überblick über das Hedge Accounting nach IFRS unter besonderer Berücksichtigung und Darstellung des Themas Cash Flow Hedge
• Overview on Financial Derivatives with special regard to Trading Strategies for Options
• FX-Hedging mit Derivaten in einem DAX-Konzern
• Offene Immobilienfonds in der Finanzkrise - Eine Anlagenklasse im Wandel
• Wetterderivate - Ausprägungen und Bewertung
• Untersuchung der Auswirkungen von Naturkatastrophen auf die Korrelation zwischen verschiedenen Anlageklassen
• Die Bedeutung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) für Kreditinstitute am Beispiel einer mittelständisch geprägten Privatbank
• Bedeutung des Cash Managements für Unternehmen und Auswirkungen der Einführung von SEPA im internationalen Zahlungsverkehr
• Monte-Carlo-Simulation zur Bewrtung von Optionen anhand historischer Kurse
• Value at Risk - Methodische Ansätze und empirische Analyse
• Analyse des Beyond Budgeting - Darstellung und Bewertung auf Basis der klassischen Budgetierung