Betreute Abschlussarbeiten

Themenbereiche für Abschlussarbeiten:

• Preisrisiken bei Rohstoffen und deren Absicherung

• Sensitivitätskennzahlen bei Optionen

• Implizite Volatilität bei Optionen

• Machine Learning und künstliche Intelligenz, Anwendung bspw. Versicherungen, Kredite

• Monte Carlo Simulation in Finanzmärkten

• Zinsstrukturkurven und Vorhersage von Crashs

• Klimaökonometrie

• Value at Risk – Berechnungsmethoden

• Logistische Regression und ihre Anwendungen

• Benford Gesetz

• Kryptowährungen

• Blockchain

Eine Auswahl in der Vergangenheit betreuter Abschlussarbeiten:

• Ausgewählte Finanzderivate: Quantitative Bewertung und Handelsstrategien
• Vergleich unterschiedlicher Ansätze zur Quantifizierung des Kreditrisikos
• Überblick über das Hedge Accounting nach IFRS unter besonderer Berücksichtigung und Darstellung des Themas Cash Flow Hedge
• Overview on Financial Derivatives with special regard to Trading Strategies for Options
• FX-Hedging mit Derivaten in einem DAX-Konzern
• Offene Immobilienfonds in der Finanzkrise - Eine Anlagenklasse im Wandel
• Wetterderivate - Ausprägungen und Bewertung
• Untersuchung der Auswirkungen von Naturkatastrophen auf die Korrelation zwischen verschiedenen Anlageklassen
• Die Bedeutung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) für Kreditinstitute am Beispiel einer mittelständisch geprägten Privatbank
• Bedeutung des Cash Managements für Unternehmen und Auswirkungen der Einführung von SEPA im internationalen Zahlungsverkehr
• Monte-Carlo-Simulation zur Bewrtung von Optionen anhand historischer Kurse
• Value at Risk - Methodische Ansätze und empirische Analyse
• Analyse des Beyond Budgeting - Darstellung und Bewertung auf Basis der klassischen Budgetierung