Themenbereiche für Abschlussarbeiten:
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Preisrisiken bei Rohstoffen und deren Absicherung
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Sensitivitätskennzahlen bei Optionen
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Implizite Volatilität bei Optionen
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Machine Learning und künstliche Intelligenz, Anwendung bspw. Versicherungen, Kredite
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Monte Carlo Simulation in Finanzmärkten
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Zinsstrukturkurven und Vorhersage von Crashs
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Klimaökonometrie
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Value at Risk – Berechnungsmethoden
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Logistische Regression und ihre Anwendungen
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Benford Gesetz
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Kryptowährungen
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Blockchain
Eine Auswahl in der Vergangenheit betreuter Abschlussarbeiten:
- Ausgewählte Finanzderivate: Quantitative Bewertung und Handelsstrategien
- Vergleich unterschiedlicher Ansätze zur Quantifizierung des Kreditrisikos
- Überblick über das Hedge Accounting nach IFRS unter besonderer Berücksichtigung und Darstellung des Themas Cash Flow Hedge
- Overview on Financial Derivatives with special regard to Trading Strategies for Options
- FX-Hedging mit Derivaten in einem DAX-Konzern
- Offene Immobilienfonds in der Finanzkrise - Eine Anlagenklasse im Wandel
- Wetterderivate - Ausprägungen und Bewertung
- Untersuchung der Auswirkungen von Naturkatastrophen auf die Korrelation zwischen verschiedenen Anlageklassen
- Die Bedeutung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) für Kreditinstitute am Beispiel einer mittelständisch geprägten Privatbank
- Bedeutung des Cash Managements für Unternehmen und Auswirkungen der Einführung von SEPA im internationalen Zahlungsverkehr
- Monte-Carlo-Simulation zur Bewrtung von Optionen anhand historischer Kurse
- Value at Risk - Methodische Ansätze und empirische Analyse
- Analyse des Beyond Budgeting - Darstellung und Bewertung auf Basis der klassischen Budgetierung